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Se non ce l'hai già, come prima cosa scarica ed installa il Java Runtime Environment (JRE) da qui.
Scarica il programma da qui, e fai doppio click sull'icona per avviarlo.
Nella finestra che si apre, inserisci nel campo URL il link che trovi nella pagina del video, premi Quick Add, e poi Start per cominciare il download.
N.B. Il programma è gratis e sicuro (è open source e ho controllato il codice!)